Некоторые значимые фильмы, в которых снимался Олег Меньшиков:

• «Жду и надеюсь» (1980) — дебют в кино; 13
• «Покровские ворота» (1982) — роль Костика; 12
• «Утомлённые солнцем» (1994) — главная роль в фильме Никиты Михалкова; 12
• «Сибирский цирюльник» (1998) — историческая драма, где Олег Меньшиков исполнил главную роль; 2
• «Легенда №17» (2013) — биографическая драма, в которой актёр сыграл Анатолия Тарасова; 2
• «Притяжение» (2017) — фантастика; 12
• «Гоголь. Начало» (2017) — детектив; 14
• «Гоголь. Страшная месть» (2018) — детектив. 4