Малахай считается одним из самых тёплых головных уборов в мире благодаря своим материалам и конструкции. 12

Обычно малахай изготавливался из меха, что обеспечивало эффективную защиту от низких температур. 1 В зависимости от региона, для изготовления малахая могли использовать мех различных животных: овцы, волка, лисы, зайца и других. 1 Например, в степных районах чаще использовали овечий мех, а в северных регионах — мех северных животных, таких как соболь или пёсец. 1

Верхняя часть шапки часто делалась из мягкой кожи, а внутренняя — из сукна или шерсти. 1 Ушные лопасти и затылочная часть малахаев обычно делались из более плотного материала, чтобы они могли обеспечить максимальную защиту от ветра и холода. 1 В некоторых случаях использовалась двойная подкладка из меха, что делало шапку ещё более тёплой и комфортной для ношения в экстремальных условиях. 1