Фильм «Шоссе в никуда» Дэвида Линча считается одним из самых загадочных произведений режиссёра по нескольким причинам:

• Сложный для понимания сюжет. 2 Многие рецензенты не смогли понять картину даже после нескольких просмотров. 2
• Отсутствие однозначного ответа о происходящем на экране. 4 Автор не даёт однозначного ответа о том, что происходит в фильме. 4
• Наличие загадок, ключи к которым не лежат на поверхности. 1 Чтобы понять хоть что-то из содержания картины, необходимо прожить её, поставить себя на место главного героя и задаться вопросом, как бы поступили на его месте. 1
• Мистицизм и ощущение нереальности происходящего. 1 Фильм создаёт впечатление, будто это чей-то сон. 1

Сам Дэвид Линч о своём фильме говорил: «Эта сложность была мне необходима, но не для того, чтобы сбить с толку, а чтобы дать почувствовать загадку». 2