Некоторые фильмы, которые принесли Олегу Меньшикову широкую известность:

• «Покровские ворота» (1982) — роль Костика принесла актёру популярность и любовь зрителей; 4
• «Утомлённые солнцем» (1994) — главная роль в оскароносном фильме Никиты Михалкова стала одной из самых ярких в творческой биографии актёра и принесла ему несколько премий; 1
• «Кавказский пленник» (1996) — фильм Сергея Бодрова-старшего, в котором Меньшиков играет прапорщика Саню, одного из невольников чеченца; 2
• «Статский советник» (2005) — экранизация одноимённого романа Бориса Акунина, где Меньшиков играет Эраста Фандорина; 2
• «Золотой телёнок» (2006) — восьмисерийная экранизация, в которой Меньшиков играет великого комбинатора, идейного борца за денежные знаки; 2
• «Доктор Живаго» (2006) — телесериал по классическому роману Бориса Пастернака, где Меньшиков исполняет главную роль; 2
• «Легенда №17» (2013) — история восхождения к славе великого советского хоккеиста Валерия Харламова и первого матча легендарной суперсерии СССР — Канада 1972 года, где Меньшиков играет главного тренера сборной СССР по хоккею Анатолия Тарасова. 2