Природные сцены фильма «Кавказская пленница» снимались в разных местах Крыма, Абхазии и Сочи. 1

В Крыму съёмки проходили, например:

• Долина привидений. 14 Здесь, на одном из валунов, Нина танцевала под «Песенку о медведях». 1 Сцену, где Шурик укрощает ослика, снимали на дороге к посёлку Куйбышево, где в кадре можно увидеть гору Утюг (Бурун-Кая). 1
• Село Лучистое. 12 Троица злоумышленников — Трус, Балбес и Бывалый — преградила Нине путь возле села, расположенного неподалёку от Долины привидений. 1
• Село Никита. 14 Студенческий лагерь, в котором по сюжету жила Нина, снимали рядом с селом, где также находится Никитская расщелина, где Шурик учился скалолазанию. 1

В Абхазии похищение невесты в фильме Гайдая происходило на живописной дороге к озеру Рица. 1

В окрестностях Сочи снимали эпизод с падением Шурика в ледяную воду, а роль безымянной речки исполнила горная Мзымта. 1