Съёмки фильма «Всадник без головы» проходили в Крыму — в Ялте и в окрестностях Белогорска, у Белой скалы, в Красной Балке. 2 Поместьем Пойндекстеров временно стали Воронцовский парк в Алупке и Ливадийский дворец. 2

Часть съёмок проходила в Азербайджане, где были сняты начальные сцены фильма — караван Вудли Пойндекстера и выжженная огнём равнина. 1

Также некоторые сцены снимались на Кубе. 25 Например, там были созданы декорации прерий, а в кадре появились настоящие кубинские прерии. 5

Изначально создатели картины планировали сделать основной съёмочной локацией Белую скалу, но на тот момент она была занята съёмочной группой фильма «Чиполлино», и команде «Всадника» пришлось переместиться в Красную Балку. 1