В каких областях экономики и финансов используется ковариационная матрица?

Ковариационная матрица используется в различных областях экономики и финансов, среди них:

• Портфельная оптимизация. sky.pro Ковариационная матрица помогает находить оптимальное распределение активов, минимизирующее риск при заданной ожидаемой доходности. sky.pro
• Оценка инвестиционных рисков. sky.pro С помощью матрицы ковариации можно проанализировать взаимное влияние различных рыночных индикаторов на доходность портфеля. sky.pro
• Моделирование финансовых рынков. www.dissercat.com Оценивание ковариационных матриц занимает одно из центральных мест при построении математических моделей финансовых рынков. www.dissercat.com
• Модели ценообразования капитальных активов. en.wikipedia.org Матрица ковариаций доходности различных активов используется для определения, при определённых допущениях, относительных сумм различных активов, которые инвесторы должны или прогнозируются для удержания в контексте диверсификации. en.wikipedia.org