В чем заключаются преимущества использования теории Марковица в инвестиционной стратегии?

Некоторые преимущества использования теории Марковица в инвестиционной стратегии:

• Диверсификация. 24 Модель позволяет снизить риск портфеля за счёт включения активов, которые слабо коррелируют друг с другом. 5 Чем ниже корреляция, тем меньше волатильность портфеля в целом. 5
• Оптимизация. 24 Модель помогает найти оптимальное распределение активов для достижения заданных целей. 24
• Математическая строгость. 24 Модель основана на математических методах, что обеспечивает высокую точность расчётов. 24
• Формирование «границы эффективности». 24 Это максимально возможная доходность при заданных уровнях риска. 24
• Облегчение выбора инвестиционной стратегии. 1 С применением теории Марковица инвесторы могут легче выбирать стратегию вложений. 1

По статистике, инвесторы, использующие модель Марковица, часто достигают более высокой доходности при более низком уровне риска по сравнению с теми, кто не использует эту модель. 24

Важно учитывать, что у модели Марковица есть и недостатки: сложность, ограниченность данных и предположения. 24 Перед использованием теории в инвестиционной стратегии рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.