В чем заключаются преимущества использования теории Марковица в инвестиционной стратегии?

Некоторые преимущества использования теории Марковица в инвестиционной стратегии:

• Диверсификация. 1-fin.ru 1fin.ru Модель позволяет снизить риск портфеля за счёт включения активов, которые слабо коррелируют друг с другом. vc.ru Чем ниже корреляция, тем меньше волатильность портфеля в целом. vc.ru
• Оптимизация. 1-fin.ru 1fin.ru Модель помогает найти оптимальное распределение активов для достижения заданных целей. 1-fin.ru 1fin.ru
• Математическая строгость. 1-fin.ru 1fin.ru Модель основана на математических методах, что обеспечивает высокую точность расчётов. 1-fin.ru 1fin.ru
• Формирование «границы эффективности». 1-fin.ru 1fin.ru Это максимально возможная доходность при заданных уровнях риска. 1-fin.ru 1fin.ru
• Облегчение выбора инвестиционной стратегии. cyberleninka.ru С применением теории Марковица инвесторы могут легче выбирать стратегию вложений. cyberleninka.ru

По статистике, инвесторы, использующие модель Марковица, часто достигают более высокой доходности при более низком уровне риска по сравнению с теми, кто не использует эту модель. 1-fin.ru 1fin.ru

Важно учитывать, что у модели Марковица есть и недостатки: сложность, ограниченность данных и предположения. 1-fin.ru 1fin.ru Перед использованием теории в инвестиционной стратегии рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.