Некоторые преимущества применения модели Марковица для управления инвестиционным портфелем:
- Диверсификация. 2 Модель позволяет снизить риск портфеля за счёт диверсификации. 2
- Оптимизация. 2 Модель помогает найти оптимальное распределение активов для достижения заданных целей. 2
- Математическая строгость. 2 Модель основана на математических методах, что обеспечивает высокую точность расчётов. 2
- Универсальность. 4 Модель может использоваться как для управления инвестициями граждан, так и для грамотного распоряжения собственными активами компании. 1
Некоторые недостатки применения модели Марковица для управления инвестиционным портфелем:
- Сложность. 2 Модель требует значительных вычислительных ресурсов и сложных математических расчётов. 2
- Ограниченность данных. 2 Модель зависит от исторических данных, которые могут не всегда точно отражать будущие условия. 2
- Предположения. 2 Модель основана на нескольких предположениях, таких как нормальное распределение доходностей, которые могут не всегда соответствовать реальности. 2
- Не рассчитана на долгосрочные инвестиционные вливания. 1 Чем больше времени отводится на инвестиционные вложения, тем более трудными будут математические расчёты. 1
- Не содержит практических инструкций. 1 В теории Марковица не содержится рекомендаций, когда стоит входить в сделку, а когда из неё стоит выходить. 1
Перед применением модели Марковица для управления инвестиционным портфелем рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.