В чем заключаются преимущества и недостатки применения модели Марковица для управления инвестиционным портфелем?

Некоторые преимущества применения модели Марковица для управления инвестиционным портфелем:

• Диверсификация. 1fin.ru Модель позволяет снизить риск портфеля за счёт диверсификации. 1fin.ru
• Оптимизация. 1fin.ru Модель помогает найти оптимальное распределение активов для достижения заданных целей. 1fin.ru
• Математическая строгость. 1fin.ru Модель основана на математических методах, что обеспечивает высокую точность расчётов. 1fin.ru
• Универсальность. proeconomics.ru Модель может использоваться как для управления инвестициями граждан, так и для грамотного распоряжения собственными активами компании. cyberleninka.ru

Некоторые недостатки применения модели Марковица для управления инвестиционным портфелем:

• Сложность. 1fin.ru Модель требует значительных вычислительных ресурсов и сложных математических расчётов. 1fin.ru
• Ограниченность данных. 1fin.ru Модель зависит от исторических данных, которые могут не всегда точно отражать будущие условия. 1fin.ru
• Предположения. 1fin.ru Модель основана на нескольких предположениях, таких как нормальное распределение доходностей, которые могут не всегда соответствовать реальности. 1fin.ru
• Не рассчитана на долгосрочные инвестиционные вливания. cyberleninka.ru Чем больше времени отводится на инвестиционные вложения, тем более трудными будут математические расчёты. cyberleninka.ru
• Не содержит практических инструкций. cyberleninka.ru В теории Марковица не содержится рекомендаций, когда стоит входить в сделку, а когда из неё стоит выходить. cyberleninka.ru

Перед применением модели Марковица для управления инвестиционным портфелем рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.