В чем заключаются преимущества и недостатки систем линейного и нелинейного прогнозирования в финансовой математике?

Преимущества систем линейного прогнозирования в финансовой математике:

• результат прогноза можно получить быстрее, чем при использовании других моделей; 3
• прозрачность моделирования, все промежуточные вычисления доступны для анализа. 3

Недостатки: определение функциональной зависимости переменных может быть сложным, а вычисление параметров модели — трудоёмким процессом. 3 Линейные модели имеют тенденцию к снижению прогнозных значений при увеличении горизонта. 2

Преимущества систем нелинейного прогнозирования в финансовой математике:

• позволяют улавливать асимметричное влияние шоков разных знаков, тяжёлые хвосты распределений и отрицательную корреляцию волатильности и случайных шоков доходности, что важно при анализе рынков и построении прогнозов; 2
• прогнозные значения, полученные с помощью нелинейных моделей, растут с увеличением горизонта прогнозирования. 2

Недостатки: нелинейные модели завышают прогнозные значения при больших горизонтах прогнозов. 2

Таким образом, выбор между линейным и нелинейным прогнозированием зависит от конкретных условий и требований к модели.