В чем заключаются преимущества и недостатки систем линейного и нелинейного прогнозирования в финансовой математике?

Преимущества систем линейного прогнозирования в финансовой математике:

• результат прогноза можно получить быстрее, чем при использовании других моделей; itstd-journal.ru
• прозрачность моделирования, все промежуточные вычисления доступны для анализа. itstd-journal.ru

Недостатки: определение функциональной зависимости переменных может быть сложным, а вычисление параметров модели — трудоёмким процессом. itstd-journal.ru Линейные модели имеют тенденцию к снижению прогнозных значений при увеличении горизонта. keldysh.ru

Преимущества систем нелинейного прогнозирования в финансовой математике:

• позволяют улавливать асимметричное влияние шоков разных знаков, тяжёлые хвосты распределений и отрицательную корреляцию волатильности и случайных шоков доходности, что важно при анализе рынков и построении прогнозов; keldysh.ru
• прогнозные значения, полученные с помощью нелинейных моделей, растут с увеличением горизонта прогнозирования. keldysh.ru

Недостатки: нелинейные модели завышают прогнозные значения при больших горизонтах прогнозов. keldysh.ru

Таким образом, выбор между линейным и нелинейным прогнозированием зависит от конкретных условий и требований к модели.