В чем заключаются особенности выделения трендовой составляющей в финансовых временных рядах?

Некоторые особенности выделения трендовой составляющей в финансовых временных рядах:

• Сложность однозначного разделения. fortraders.org Нельзя однозначно разделить случайный процесс или временной ряд на регулярную часть (тренд) и колебательную часть (остаток). fortraders.org Обычно предполагают, что тренд — это функция простого вида (линейная, квадратичная и т. п.). fortraders.org
• Необходимость исследования закономерностей. journals.vsu.ru В динамике финансового временного ряда одновременно присутствует несколько трендов, проявляющих устойчивость на различных интервалах времени. journals.vsu.ru Для идентификации этих трендов нужно исследовать закономерности, которые проявляются на определённых временных интервалах, например, часовых, четырёхчасовых, дневных, недельных и т. п.. journals.vsu.ru
• Важность учёта смены тенденций. journals.vsu.ru С течением времени наблюдаются затухание одних тенденций и зарождение других, а также наступление разворотов тренда. journals.vsu.ru При моделировании временного ряда важно предусмотреть различный темп смены этих закономерностей. journals.vsu.ru
• Использование сглаживания. fortraders.org Если временные ряды содержат значительную ошибку, то первым шагом выделения тренда является сглаживание. fortraders.org Оно всегда включает некоторый способ локального усреднения данных, при котором несистематические компоненты взаимно погашают друг друга. fortraders.org
• Применение различных методов. journal.tusur.ru Для выделения трендов во временном ряде используют, например, методы укрупнения интервалов, сглаживания ряда динамики (метод скользящей средней) и аналитическое выравнивание (аппроксимация). journal.tusur.ru