Ключевое различие между детерминированными и стохастическими методами анализа инвестиционных рисков заключается в условиях, в которых применяются эти методы. 1

Детерминированные модели используются, когда известна природа причин и факторов риска, а также исход по каждому предпринимаемому действию. 1 В этом случае применяются классические методы анализа и программирования, математической логики и другие. 1

Стохастические модели строятся на основе статистически значимой информации о прошлых реализациях, когда природа причин и факторов риска случайна, а риск описывается распределением вероятностей на заданном множестве. 1

Таким образом, детерминированные модели эффективны в простых ситуациях, где факторы, влияющие на принимаемые решения, известны точно. 3 Стохастические модели применяются в более сложных ситуациях, где необходимо учитывать случайные факторы и их влияние на инвестиционные риски. 3