Вероятностный подход к оценке рисков в финансовых инвестициях предполагает использование методов теории вероятностей для анализа неопределённости и рисков. 45

Некоторые аспекты такого подхода:

• Определение вероятностного распределения. 1 Для этого нужна статистика по поведению активов во времени. 1 Основные вероятностные распределения, используемые в анализе рисков: нормальное, постоянное, треугольное, пошаговое. 5
• Расчёт стандартных характеристик риска. 2 К ним относятся математическое ожидание (средневзвешенное всех возможных результатов), дисперсия (средневзвешенное квадратов отклонений случайной величины от её математического ожидания) и коэффициент вариации (относительная мера риска). 2
• Оценка потенциального воздействия на финансовое состояние инвестиции. 1 Для этого используют, например, метод Stress Testing, который позволяет анализировать поведение портфеля в условиях различных вероятностей событий. 1
• Оценка вероятных масштабов потерь. 3 Для этого применяют подход VAR, который позволяет определить масштаб потенциального ущерба на основе прошлых исторических данных. 3

Оценка риска — процесс субъективный, и в каждом конкретном случае инвестор сам должен определить риск вложений. 4 Перед инвестированием рекомендуется проконсультироваться со специалистом.