В чем заключается вероятностный подход к оценке рисков в финансовых инвестициях?

Вероятностный подход к оценке рисков в финансовых инвестициях предполагает использование методов теории вероятностей для анализа неопределённости и рисков. kpfu.ru elib.rshu.ru

Некоторые аспекты такого подхода:

• Определение вероятностного распределения. bk-arkadia.ru Для этого нужна статистика по поведению активов во времени. bk-arkadia.ru Основные вероятностные распределения, используемые в анализе рисков: нормальное, постоянное, треугольное, пошаговое. elib.rshu.ru
• Расчёт стандартных характеристик риска. www.cfin.ru К ним относятся математическое ожидание (средневзвешенное всех возможных результатов), дисперсия (средневзвешенное квадратов отклонений случайной величины от её математического ожидания) и коэффициент вариации (относительная мера риска). www.cfin.ru
• Оценка потенциального воздействия на финансовое состояние инвестиции. bk-arkadia.ru Для этого используют, например, метод Stress Testing, который позволяет анализировать поведение портфеля в условиях различных вероятностей событий. bk-arkadia.ru
• Оценка вероятных масштабов потерь. bcs-express.ru Для этого применяют подход VAR, который позволяет определить масштаб потенциального ущерба на основе прошлых исторических данных. bcs-express.ru

Оценка риска — процесс субъективный, и в каждом конкретном случае инвестор сам должен определить риск вложений. kpfu.ru Перед инвестированием рекомендуется проконсультироваться со специалистом.