Суть теории вероятности при анализе биржевых операций заключается в том, что большинство событий на финансовом рынке являются случайными, и точно предсказать последствия совершаемых операций невозможно, так как их результат зависит от множества непредсказуемых факторов. 3

Некоторые задачи, которые решает теория вероятности в контексте биржевой торговли:

• Оценка рисков и доходности портфеля. 12 Для этого используют такие понятия, как математическое ожидание и дисперсия, которые показывают ожидаемую доходность актива и степень колебаний доходности. 12
• Измерение степени взаимосвязи между доходностями различных активов. 12 Корреляция может быть положительной (когда доходности двух активов движутся в одном направлении) или отрицательной (когда доходности двух активов движутся в противоположных направлениях). 12
• Моделирование различных сценариев доходности и рисков портфеля. 1 Для этого используют, например, метод Монте-Карло, который позволяет оценить вероятность различных исходов. 1

Использование теории вероятности помогает трейдерам и инвесторам основывать свои решения на объективных данных и статистических закономерностях, а не на случайностях или эмоциональных реакциях. 1