В чем заключается суть теории вероятности при анализе биржевых операций?

Суть теории вероятности при анализе биржевых операций заключается в том, что большинство событий на финансовом рынке являются случайными, и точно предсказать последствия совершаемых операций невозможно, так как их результат зависит от множества непредсказуемых факторов. eduherald.ru

Некоторые задачи, которые решает теория вероятности в контексте биржевой торговли:

• Оценка рисков и доходности портфеля. research-journal.org cyberleninka.ru Для этого используют такие понятия, как математическое ожидание и дисперсия, которые показывают ожидаемую доходность актива и степень колебаний доходности. research-journal.org cyberleninka.ru
• Измерение степени взаимосвязи между доходностями различных активов. research-journal.org cyberleninka.ru Корреляция может быть положительной (когда доходности двух активов движутся в одном направлении) или отрицательной (когда доходности двух активов движутся в противоположных направлениях). research-journal.org cyberleninka.ru
• Моделирование различных сценариев доходности и рисков портфеля. research-journal.org Для этого используют, например, метод Монте-Карло, который позволяет оценить вероятность различных исходов. research-journal.org

Использование теории вероятности помогает трейдерам и инвесторам основывать свои решения на объективных данных и статистических закономерностях, а не на случайностях или эмоциональных реакциях. research-journal.org