В чём заключается суть теории портфеля Гарри Марковица?

Суть теории портфеля Гарри Марковица заключается в диверсификации портфеля для достижения оптимального баланса между риском и доходностью. 1fin.ru

Некоторые основные положения теории:

• Риск и доходность взаимосвязаны. t-j.ru Желание инвестора получить более высокую доходность непременно повышает уровень риска, а между двумя портфелями с одинаковой ожидаемой доходностью рационально выбирать менее рискованный вариант. t-j.ru
• Для каждого уровня риска есть соответствующая комбинация активов, которая максимизирует доход, — такой портфель называется оптимальным. t-j.ru
• За счёт диверсификации по различным классам активов можно сгладить волатильность портфеля. t-j.ru
• Рекомендуется включать в состав портфеля активы с наименьшей или даже отрицательной корреляцией, то есть активы, которые ведут себя противоположно в одинаковых экономических условиях. www.tbank.ru

Теория Марковица использует математические методы и статистический анализ для определения оптимального распределения активов в портфеле. 1fin.ru