В чем заключается суть стратегии Asset Allocation при составлении инвестиционного портфеля?

Суть стратегии Asset Allocation при составлении инвестиционного портфеля заключается в распределении капитала между различными классами активов с целью оптимизации соотношения риска и доходности. 1-fin.ru 1fin.ru

Некоторые аспекты стратегии:

• Подбираются самые доходные инструменты среди активов с минимальным риском. alfabank.ru То есть рисковые активы отсекаются. alfabank.ru
• Достигается низкая корреляция между разными инструментами. alfabank.ru Это означает, что активы не должны зависеть друг от друга. alfabank.ru Пример — акции и золото. alfabank.ru Если происходит падение ценных бумаг, то инвестор переводит свои средства в максимально защищённый актив — драгоценные металлы. alfabank.ru В итоге акции падают, но другой инструмент в активе (золото) растёт. alfabank.ru
• Определяется степень индивидуальной восприимчивости к сильным рискам. alfabank.ru Есть инвесторы, которые спокойно воспринимают падение котировок купленных активов, но если это не так, лучше отказаться от инструментов с высокой волатильностью. alfabank.ru
• Подбираются инструменты с минимальными сопутствующими расходами: комиссиями, налогами. alfabank.ru
• Ребалансировка портфеля производится каждые полгода или ежегодно. alfabank.ru Речь идёт о выравнивании долей активов. alfabank.ru

Стратегия Asset Allocation ориентирована на пассивное управление финансовым портфелем. alfabank.ru Для её реализации часто используются долгосрочные вложения в биржевые ПИФы и ETF-фонды. alfabank.ru