Применение теории вероятностей при финансовых инвестициях заключается в следующем:

• Оценка рисков потерь и предсказание вероятности различных финансовых исходов. 1 Например, если инвестор решает вложить деньги в акции компании, он оценивает вероятность того, что цена акций пойдёт вниз. 2
• Разработка моделей ценообразования активов. 1 Например, модель оценки финансовых активов (CAPM) и модель Блэка-Шоулза для оценки опционов помогают инвесторам определить стоимость активов, учитывая риск и временную стоимость денег. 1
• Создание эконометрических моделей. 1 Они предсказывают будущее поведение рынков и экономические тенденции. 1 С помощью статистических и вероятностных методов аналитики могут оценить, как различные факторы влияют на экономические показатели. 1
• Оптимизация состава инвестиционного портфеля. 1 С помощью вероятностных моделей инвесторы могут анализировать распределение доходностей различных активов и их корреляцию для создания диверсифицированного портфеля, который устойчив к рыночным колебаниям. 1
• Оценка стоимости деривативов. 1 Модели, такие как Блэка-Шоулза и Биномиальная модель, позволяют оценить стоимость опционов и других производных инструментов, основываясь на вероятности различных будущих сценариев. 1
• Оценка кредитного риска. 1 Модели кредитного скоринга используют статистические данные для предсказания вероятности дефолта заёмщика. 1 Это позволяет банкам и кредитным организациям эффективно управлять рисками при выдаче кредитов. 1

Важно помнить, что инвестиции связаны с финансовыми рисками, перед принятием решений рекомендуется проконсультироваться со специалистом.