В чем заключается практическая польза анализа корреляции между фондовым рынком и другими активами?

Практическая польза анализа корреляции между фондовым рынком и другими активами заключается в следующем:

• Помощь в создании правильно диверсифицированного инвестиционного портфеля. 1 Инвестирование в комбинацию активов, которые не коррелируют друг с другом, может снизить общий риск в портфеле и даже повысить его общую доходность. 1 Например, при потенциальном падении одного актива другой актив, имеющий отрицательную корреляцию, может показать рост и защитить портфель от падения. 1
• Прогнозирование доходности портфеля. 2 Анализ корреляции позволяет оценить эффективность каждого отдельного инструмента и его вклад в формирование общего финансового результата. 2 В итоге такой анализ даёт возможность избавиться от бумаг, которые не соответствуют поставленным целям и уровням рисков. 2
• Использование для взаимного хеджирования. 2 Бумаги с отрицательным коэффициентом корреляции используются для взаимного хеджирования. 2 В этом случае при правильном подборе весов убыток от одного актива полностью компенсируется прибылью от второго. 2

Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.