В чем заключается метод Монте-Карло при решении задач из сферы финансов?

Метод Монте-Карло при решении задач из сферы финансов заключается в генерации большого количества случайных сценариев, каждый из которых представляет собой возможный исход изучаемого процесса. 1-fin.ru Анализируя статистическое распределение этих сценариев, можно получить вероятностную оценку результата. 1-fin.ru

Некоторые задачи, для которых применяют анализ Монте-Карло в финансах:

• Оценка опционов на акции на основе статистических данных о колебаниях цены акции. www.alt-invest.ru
• Определение Value-at-Risk в инвестиционных решениях с известными данными о статистическом распределении доходности ценной бумаги. www.alt-invest.ru
• Оценка инвестиционных проектов, связанных с добычей полезных ископаемых или другой деятельностью, в которой данные о параметрах проекта (дебит нефтяной скважины и т. п.) выражены статистически. www.alt-invest.ru

Метод Монте-Карло помогает принимать более обоснованные решения, лучше управлять рисками и выявлять скрытые возможности. 1-fin.ru