Метод Монте-Карло при решении задач из сферы финансов заключается в генерации большого количества случайных сценариев, каждый из которых представляет собой возможный исход изучаемого процесса. 1 Анализируя статистическое распределение этих сценариев, можно получить вероятностную оценку результата. 1

Некоторые задачи, для которых применяют анализ Монте-Карло в финансах:

• Оценка опционов на акции на основе статистических данных о колебаниях цены акции. 4
• Определение Value-at-Risk в инвестиционных решениях с известными данными о статистическом распределении доходности ценной бумаги. 4
• Оценка инвестиционных проектов, связанных с добычей полезных ископаемых или другой деятельностью, в которой данные о параметрах проекта (дебит нефтяной скважины и т. п.) выражены статистически. 4

Метод Монте-Карло помогает принимать более обоснованные решения, лучше управлять рисками и выявлять скрытые возможности. 1