Метод Монте-Карло для моделирования финансовых рисков — это инструмент статистического моделирования, который позволяет оценивать вероятность неблагоприятных событий в финансовой сфере. 23

Суть метода заключается в генерации большого количества случайных сценариев, каждый из которых представляет собой возможный исход изучаемого процесса. 23 Анализируя статистическое распределение этих сценариев, можно получить вероятностную оценку результата. 23

Некоторые области применения метода Монте-Карло для моделирования финансовых рисков:

• Прогнозирование прибыли и убытков. 1 Например, при разработке плана инвестирования в новый проект анализируют множество сценариев, учитывая различные возможные значения цены продажи, себестоимости, объёмов продаж и других ключевых факторов. 1
• Оценка стоимости инвестиций. 1 Метод позволяет учесть неопределённость в будущих потоках денежных средств, а также оценить влияние различных факторов на ожидаемую стоимость инвестиций. 1
• Анализ чувствительности к изменениям ключевых показателей. 1 Моделирование помогает понять, как изменение цены продажи, себестоимости, спроса и других ключевых показателей влияет на конечный результат. 1

Метод Монте-Карло помогает принимать более обоснованные решения, лучше управлять рисками и выявлять скрытые возможности. 2 Однако его эффективное применение требует глубокого понимания финансовых рынков, статистики и навыков программирования. 2