Математическая модель финансовых инвестиций предназначена для оптимизации портфеля вложений с учётом различных параметров, таких как ожидаемая доходность активов, корреляции между ними и ограничения по риску. 1

Некоторые виды математических моделей для оценки инвестиций:

• Модель Блэка — Литтермана. 2 Используется для оценки портфеля на основе множества факторов, в том числе ожидаемого дохода и риска. 2 Позволяет инвесторам учитывать свои предпочтения и ожидания относительно доходности и риска. 2
• КАПМ-модель (Capital Asset Pricing Model). 1 Включает расчёт ожидаемой доходности актива с учётом его систематического риска. 1 Помогает определить оптимальное соотношение между рискованными и безрисковыми активами в портфеле. 1
• Модель VAR (Vector Autoregression). 2 Используется для анализа временных рядов и прогнозирования будущих значений переменных. 2 В контексте оценки инвестиций VAR может применяться для прогнозирования доходности акций и других финансовых инструментов. 2
• Метод Линдера. 1 Ориентирован на оптимизацию портфеля путём нахождения баланса между долями облигаций и акций. 1 Учитывает корреляцию между ними, а также взаимосвязь доходности и риска. 1

Важно учитывать, что использование математических моделей не гарантирует успешные инвестиционные решения. 2 При оценке инвестиций необходимо учитывать не только математические расчёты, но и ряд других факторов, таких как экономические, политические, социальные и технологические. 2