В чем разница между контанго и бэквордацией на финансовых рынках?

Разница между контанго и бэквордацией на финансовых рынках заключается в соотношении фьючерсной цены товара к ожидаемой будущей спотовой цене. smart-lab.ru

Контанго описывает ситуацию, когда фьючерсная цена товара превышает ожидаемую в дату исполнения контракта спотовую цену. smart-lab.ru Иными словами, фьючерсный контракт торгуется с премией к текущей рыночной цене. smart-lab.ru

Бэквордация — это противоположность контанго. smart-lab.ru Она возникает, когда фьючерсная цена товара опускается ниже ожидаемой в дату исполнения контракта спотовой цены. smart-lab.ru В этом случае фьючерсный контракт торгуется со скидкой к текущей рыночной цене. smart-lab.ru

Таким образом, контанго указывает на ожидание роста цены, а бэквордация — на ожидание падения цены. fsr-develop.ru www.finam.ru