В чем разница между коэффициентом Шарпа и коэффициентом Сортино?

Разница между коэффициентом Шарпа и коэффициентом Сортино заключается в том, что первый рассматривает все виды волатильности, а второй фокусируется исключительно на тех моментах, когда инвестиции приносят убытки. 1fin.ru 1-fin.ru

Коэффициент Шарпа показывает, насколько эффективно портфель справляется с рисками по сравнению с доходностью. new.1-fin.ru Он измеряет избыточную доходность инвестиционного портфеля по сравнению с безрисковым активом, скорректированную на уровень риска. new.1-fin.ru Чем выше значение коэффициента Шарпа, тем более эффективным считается инвестиционное решение. new.1-fin.ru

Коэффициент Сортино позволяет более точно оценить реальную эффективность инвестиционных решений, учитывая только те ситуации, которые могут привести к финансовым потерям. 1fin.ru Он позволяет инвестору понять, сколько дополнительной доходности он получает за каждый единичный риск убытка. 1fin.ru Чем выше значение коэффициента, тем лучше эффективность с поправкой на риск. 1fin.ru

Таким образом, коэффициент Шарпа чаще используется для оценки инвестиционных портфелей с низкой волатильностью, а коэффициент Сортино — для оценки портфелей с высокой волатильностью. www.investopedia.com

Пользователь

Время добавления