В чем разница между коэффициентом Шарпа и Бета-коэффициентом?

Разница между коэффициентом Шарпа и бета-коэффициентом заключается в том, что они оценивают разные аспекты эффективности инвестиций.

Коэффициент Шарпа показывает, какую доходность приносят инвестиции на каждую единицу риска. www.finam.ru Он помогает понять, насколько эффективно портфель справляется с рисками по сравнению с доходностью. new.1-fin.ru Коэффициент позволяет сравнивать различные варианты инвестирования, портфели и так далее. www.finam.ru

Бета-коэффициент — это мера волатильности актива относительно рынка в целом, которая также отражает риск инвестиций в актив. {7-host} Он показывает, как сильно менялась цена актива за определённый период относительно бенчмарка, например Индекса МосБиржи. {7-host} Бета-коэффициент помогает понять, насколько чувствительно реагирует определённая акция на рыночные тенденции. bcs-express.ru

Таким образом, коэффициент Шарпа фокусируется на соотношении доходности и риска портфеля, а бета-коэффициент — на оценке волатильности актива и его реакции на колебания рынка.