В чем разница между коэффициентами K и Шарпа при анализе доходности активов?

Разница между коэффициентами K и Шарпа при анализе доходности активов заключается в том, что каждый из них даёт разную информацию о соотношении риска и доходности:

1. Коэффициент информации характеризует соотношение риска-доходности актива или портфеля по сравнению с бенчмарком. journal.tinkoff.ru Расчётами он напоминает коэффициент Шарпа, только вместо безрисковой ставки используется определённый эталон — бенчмарк. journal.tinkoff.ru
2. Коэффициент Шарпа показывает, насколько эффективны инвестиции в акционерный капитал по сравнению с безрисковыми инвестициями, принимая во внимание дополнительный уровень риска, связанный с владением инвестицией в акционерный капитал. www.investopedia.com Он рассчитывается путём деления разницы между доходностью актива и доходностью безрисковой (альтернативной) инвестиции на стандартное отклонение доходности актива. blog.mts.investments

Таким образом, коэффициент информации сравнивает доходность и риск актива или портфеля с определённым эталоном, а коэффициент Шарпа оценивает эффективность инвестиций по сравнению с безрисковыми инвестициями с учётом уровня риска. journal.tinkoff.ru www.investopedia.com