В чем разница между базовым и продвинутым подходом при расчете кредитного риска?

Основное отличие базового и продвинутого подходов при расчёте кредитного риска заключается в степени использования внутренних оценок банка. www.gov.kz

Базовый подход (Foundation IRB) предполагает, что банк самостоятельно оценивает только вероятность дефолта (PD). www.gov.kz Остальные параметры — величина подверженности риску (EAD), уровень потерь в случае дефолта (LGD) и срок до погашения (M) — предоставляются регулятором. www.gov.kz

Продвинутый подход (Advanced IRB) подразумевает, что банк использует внутренние оценки для всех четырёх компонентов. www.gov.kz Это возможно при условии соответствия строгим количественным и качественным требованиям. www.gov.kz

Продвинутый подход обеспечивает более точную и объективную оценку величины принимаемого кредитного риска. www.diasoft.ru Это позволяет повысить эффективность использования капитала и улучшить систему управления рисками в целом. www.diasoft.ru

Пользователь

Время добавления