Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Главная / Экономика и финансы / В чем разница между AR и MA моделями временных рядов?
Вопрос для Поиска с Алисой
2 мая

В чем разница между AR и MA моделями временных рядов?

Алиса
На основе источников, возможны неточности

Разница между AR и MA-моделями временных рядов заключается в том, как они используют прошлые значения для прогнозирования будущих. habr.com logzak.ru

AR-модель (авторегрессионная) предполагает, что текущее значение ряда зависит от его предыдущих значений. habr.com logzak.ru Модель подходит для прогнозирования временных рядов, где текущие значения сильно зависят от предыдущих наблюдений. logzak.ru Пример использования — анализ финансовых рынков, с помощью AR-модели можно прогнозировать будущие цены акций на основе их прошлых значений. habr.com

MA-модель (модель скользящего среднего) использует для прогнозирования будущих значений прошлые значения ошибок — разницу между фактическими значениями ряда и его прогнозируемыми значениями. habr.com Модель учитывает случайные колебания и позволяет снизить влияние шумов в данных. logzak.ru MA-модель полезна, когда данные имеют много случайных всплесков, которые не объясняются предыдущими значениями ряда. logzak.ru Пример использования — прогнозирование количества пользователей веб-сайта, например, если предыдущие прогнозы ошиблись на определённый процент, можно использовать эту информацию в модели прогнозирования для улучшения точности прогноза. habr.com

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.
Задать новый вопрос
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Tue Aug 26 2025 09:00:20 GMT+0300 (Moscow Standard Time)