В чём преимущества и недостатки модели Марковица?

Некоторые преимущества модели Марковица:

• Диверсификация. 1fin.ru Модель позволяет снизить риск портфеля за счёт диверсификации. 1fin.ru
• Оптимизация. 1fin.ru Модель позволяет найти оптимальное распределение активов для достижения заданных целей. 1fin.ru
• Математическая строгость. 1fin.ru Модель основана на математических методах, что обеспечивает высокую точность расчётов. 1fin.ru
• Универсальность. dspace.tltsu.ru proeconomics.ru Модель подходит не только для ценных бумаг, но и для других типов инвестиционных средств: деривативов, опционов, фьючерсов, индексов, недвижимости. dspace.tltsu.ru

Некоторые недостатки модели Марковица:

• Сложность. 1fin.ru Модель требует значительных вычислительных ресурсов и сложных математических расчётов. 1fin.ru
• Ограниченность данных. 1fin.ru Модель зависит от исторических данных, которые могут не всегда точно отражать будущие условия. 1fin.ru
• Предположения. 1fin.ru Модель основана на нескольких предположениях, таких как нормальное распределение доходностей, которые могут не всегда соответствовать реальности. 1fin.ru
• Не рассчитана на долгосрочные инвестиционные вливания. cyberleninka.ru Чем больше времени отводится на инвестиционные вложения, тем более трудными будут математические расчёты. cyberleninka.ru
• Не учитывает спекулятивную составляющую. cyberleninka.ru Показатели, полученные с использованием модели, не учитывают возможность применения спекулятивной схемы. cyberleninka.ru