В чем практическое применение суммы квадратов в финансовой аналитике?

Практическое применение суммы квадратов в финансовой аналитике заключается в оценке изменчивости стоимости активов и анализе их поведения. www.zamona.net

Некоторые области использования:

• Измерение волатильности. sky.pro Сумма квадратов помогает определить, насколько широко разбросаны данные относительно их среднего значения. www.zamona.net Высокое значение указывает на высокую изменчивость, а низкое — на однородность данных. www.zamona.net
• Оценка рисков. sky.pro Сумма квадратов используется для расчёта Value at Risk (VaR) и Expected Shortfall, которые помогают оценить рыночные риски. sky.pro
• Построение портфелей. sky.pro С помощью суммы квадратов можно оптимизировать портфели по методу Марковица, где минимизируется дисперсия портфеля при заданном уровне доходности. sky.pro
• Модели ценообразования опционов. sky.pro В таких моделях волатильность, производная от суммы квадратов, является ключевым параметром. sky.pro
• Управление инвестициями. sky.pro С помощью декомпозиции общей суммы квадратов в модели CAPM (Capital Asset Pricing Model) анализируется соотношение между систематическим и несистематическим риском. sky.pro

Однако стоит помнить, что сумма квадратов использует прошлые данные в качестве показателя и не гарантирует будущие результаты. www.zamona.net www.investopedia.com