В чем практическая ценность неравенства Чебышева для анализа финансовых рынков?

Практическая ценность неравенства Чебышева для анализа финансовых рынков заключается в том, что оно помогает оценивать риски инвестиционного портфеля и принимать решения по управлению рисками и оптимизации портфеля. www.napishem.ru

Некоторые примеры использования неравенства Чебышева в финансовом анализе:

• Оценка вероятности убытков. www.napishem.ru Например, можно определить, какова вероятность того, что инвестиционный портфель, состоящий из акций нескольких компаний, потерпит убытки более чем на 10%. www.napishem.ru Если известно, что стандартное отклонение доходности портфеля составляет 15%, то, согласно неравенству Чебышева, вероятность значительных убытков не превышает 56,25%. www.napishem.ru
• Анализ финансовых отчётов компаний. www.napishem.ru Неравенство Чебышева позволяет оценить, насколько вероятно, что доходность компании будет отличаться от её средней доходности более чем на определённый процент. www.napishem.ru Это помогает определить, является ли компания стабильной или её доходность слишком волатильна. www.napishem.ru

Неравенство Чебышева применимо к широкому диапазону распределений, при условии, что распределение включает определённое среднее значение и дисперсию. corporatefinanceinstitute.com