Некоторые особенности расчёта индекса государственных облигаций, например RGBI (Russian Government Bond Index): 14

• Состав индекса. 1 В корзину входят наиболее ликвидные государственные облигации с дюрацией более года и фиксированным купоном. 14
• Условия включения облигаций. 1 У эмитента не должно быть неисполненных обязательств по всем выпускам облигаций, допущенных к торгам на бирже. 1 Облигации должны быть номинированы в рублях РФ, а ставки всех купонных платежей — определены. 1
• Ликвидность облигаций. 1 В течение трёх месяцев до даты формирования списка облигаций, входящих в индекс, они должны торговаться не менее 30 торговых дней, при этом не менее 30% общего времени торгов должны одновременно идти заявки на покупку и продажу данного выпуска облигаций. 1
• Ребалансировка корзины. 45 Осуществляется каждый квартал года — в первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря. 45 Позволяет поддерживать первоначальную структуру индекса и уравновешивать активы, которые входят в его состав — наименее ликвидные облигации индекса замещаются другими. 4
• Расчёт в режиме реального времени. 1 Индекс рассчитывается по мере совершения сделок и позволяет инвестору быстро оценить ситуацию на рынке государственного долга, а также строить определённые прогнозы. 1
• Учёт дополнительных показателей. 1 Рассчитываются средневзвешенная дюрация индекса, которая показывает средний срок до возврата вложенного капитала по облигациям, входящим в индекс, и средневзвешенная доходность индекса, учитывающая дюрацию, номинал, купонную доходность и рыночную цену. 1