Почему возникает суперконтанго при нестабильном рынке?

Суперконтанго возникает из-за высокой волатильности базового актива, когда предсказать ситуацию к моменту экспирации становится сложно. www.finam.ru В такой ситуации существенно возрастает волатильность фьючерсов, причём дальних — намного больше. www.finam.ru

Суперконтанго проявляется, когда ближние фьючерсы оказываются дешевле базового актива, дальние — дороже, а разница цен между ними высока. www.finam.ru

Пример суперконтанго — весна 2020 года, когда спрос на нефть резко упал из-за пандемии и локдаунов. robot-forex.kz В апреле котировки майского фьючерса на нефть WTI достигли символического уровня в |$0,01 за баррель, а июньский контракт стоил уже более |$22. robot-forex.kz

Важно помнить, что торговля фьючерсами связана с финансовыми рисками, перед инвестированием рекомендуется проконсультироваться со специалистом.