Почему волатильность рынка увеличивается перед экспирацией?

Волатильность рынка увеличивается перед экспирацией по нескольким причинам: www.vbr.ru

• Конкурентная борьба между продавцами и покупателями опционов и фьючерсов перед закрытием сделок. www.vbr.ru
• Распределение долей между участниками. www.vbr.ru
• Стремление крупных игроков оказать влияние на рынок за счёт искусственных скачков цен. www.vbr.ru Например, сбрасывать часть активов по сниженной стоимости, чтобы получить прибыль в качестве продавца фьючерса. www.vbr.ru
• Объём контрактов на рынке и их соотношение с базовыми активами. www.vbr.ru Чем больше открытых сделок, тем выше волатильность. www.vbr.ru

Некоторые действия, которые могут вызывать повышенную волатильность перед экспирацией:

• Держатели опционов на базовые активы с низкой ликвидностью подталкивают цену на них. alfabank.ru
• Крупные игроки — владельцы фьючерсов резко закрывают позиции для увеличения ценового разрыва между производным инструментом и базовым активом. alfabank.ru
• Трейдеры, которые ушли в минус, стараются компенсировать убытки при помощи противоположных производных инструментов по главному активу. alfabank.ru

Важно помнить, что инвестиции связаны с финансовыми рисками, перед принятием решений рекомендуется проконсультироваться со специалистом.