Учёт стандартного отклонения важен при оценке надёжности финансовых моделей, поскольку этот показатель отображает волатильность цен активов. 1 Он позволяет оценить, насколько велика разница между средним значением цены и её реальными уровнями в различные моменты времени. 1

Вот ещё несколько причин, почему важно учитывать стандартное отклонение:

• Определение уровня рисков при инвестициях. 1 Чем больше стандартное отклонение, тем выше неопределённость в величине соответствующей характеристики и, следовательно, выше риск. 2
• Понимание типичного диапазона доходности актива в историческом плане. 3 Стандартное отклонение не обязательно говорит о том, что произойдёт в будущем, но указывает на то, насколько волатильным был актив в прошлом. 3
• Помощь в формировании инвестиционного портфеля. 14 Для определения общего риска инвестирования рассчитывают стандартное отклонение для каждого инструмента, а затем вычисляют общее значение с учётом веса активов в портфеле и связи между ними. 1