Почему важно проверять наличие автокорреляции в экономических данных?

Проверка наличия автокорреляции в экономических данных важна, потому что её наличие может привести к неэффективности оценок параметров модели, невозможности использования статистических критериев Стьюдента и Фишера для проверки значимости параметров модели, а также к неэффективности прогнозов. ef.donnu-support.ru

Некоторые причины автокорреляции в экономических данных:

• Ошибки спецификации. math.semestr.ru studfile.net Неучёт в модели какой-либо важной объясняющей переменной либо неправильный выбор формы зависимости приводят к системным отклонениям точек наблюдения от линии регрессии. math.semestr.ru
• Инерция. math.semestr.ru studfile.net Многие экономические показатели (инфляция, безработица, ВНП и другие) обладают определённой цикличностью, связанной с волнообразностью деловой активности. math.semestr.ru Поэтому изменение показателей происходит не мгновенно, а обладает определённой инертностью. math.semestr.ru
• Эффект паутины. math.semestr.ru studfile.net Во многих производственных и других сферах экономические показатели реагируют на изменение экономических условий с запаздыванием (временным лагом). math.semestr.ru
• Сглаживание данных. math.semestr.ru studfile.net Зачастую данные по продолжительному временному периоду получают усреднением данных по составляющим его интервалам. math.semestr.ru Это может привести к определённому сглаживанию колебаний, которые имелись внутри рассматриваемого периода, что в свою очередь может служить причиной автокорреляции. math.semestr.ru