Измерение разброса данных важно при анализе финансовых временных рядов, потому что это позволяет оценить степень непредсказуемости таких рядов. 3 Объём спекулятивных операций характеризует степень различий в предсказаниях участников рынка, то есть реальную непредсказуемость финансовых временных рядов. 3

Кроме того, определение разброса данных помогает выявить нестационарность многих финансовых временных рядов, то есть их изменяющиеся средние значения и дисперсии. 1 Например, цены на активы часто входят в периоды высокой волатильности. 1

Также учёт разброса данных позволяет использовать их для моделирования будущих сценариев. 1 Это помогает оценить количество сделок, ожидаемые торговые издержки, профиль будущей доходности и, как следствие, профиль показателя доходность/риск конкретной стратегии или портфеля. 1