Почему важно анализировать корреляцию акций с рыночными индексами?

Анализ корреляции акций с рыночными индексами важен по нескольким причинам:

• Прогнозирование рынка. vc.ru Корреляция помогает трейдерам и инвесторам понимать, как связаны между собой различные активы, и предсказывать их движение. vc.ru Если один актив двинулся, а коррелирующий пока нет, можно заранее предположить его движение. vc.ru
• Управление рисками. vc.ru Анализ корреляции позволяет не собирать в портфель активы, которые ведут себя одинаково. vc.ru Если они начнут падать, потери будут максимальными. vc.ru Также с помощью корреляции можно выбирать актив, который компенсирует возможные убытки. vc.ru
• Диверсификация портфеля. www.finam.ru vc.ru Чтобы снизить риски, важно иметь активы с разной динамикой. vc.ru Если в портфеле только акции технологических компаний, и сектор начал падать, убытки будут значительными. vc.ru Но если добавить активы с низкой или обратной корреляцией (например, золото или облигации), потери можно компенсировать. vc.ru
• Поиск точек входа в рынок. vc.ru Если два инструмента обычно движутся вместе, но вдруг их корреляция резко изменилась — это может быть сигналом к сделке. vc.ru

Однако полагаться только на корреляцию нельзя. vc.ru Важно учитывать фундаментальные факторы, следить за динамикой активов и проверять гипотезы перед входом в сделку. vc.ru