Анализ корреляции акций с рыночными индексами важен по нескольким причинам:

• Прогнозирование рынка. 2 Корреляция помогает трейдерам и инвесторам понимать, как связаны между собой различные активы, и предсказывать их движение. 2 Если один актив двинулся, а коррелирующий пока нет, можно заранее предположить его движение. 2
• Управление рисками. 2 Анализ корреляции позволяет не собирать в портфель активы, которые ведут себя одинаково. 2 Если они начнут падать, потери будут максимальными. 2 Также с помощью корреляции можно выбирать актив, который компенсирует возможные убытки. 2
• Диверсификация портфеля. 12 Чтобы снизить риски, важно иметь активы с разной динамикой. 2 Если в портфеле только акции технологических компаний, и сектор начал падать, убытки будут значительными. 2 Но если добавить активы с низкой или обратной корреляцией (например, золото или облигации), потери можно компенсировать. 2
• Поиск точек входа в рынок. 2 Если два инструмента обычно движутся вместе, но вдруг их корреляция резко изменилась — это может быть сигналом к сделке. 2

Однако полагаться только на корреляцию нельзя. 2 Важно учитывать фундаментальные факторы, следить за динамикой активов и проверять гипотезы перед входом в сделку. 2