Почему в экономических временных рядах часто наблюдается наличие автокорреляции?

Несколько причин, почему в экономических временных рядах часто наблюдается автокорреляция:

• Инерция в изменении экономических показателей. studfile.net Многие экономические показатели обладают определённой цикличностью, связанной с волнообразностью деловой активности. studfile.net Например, экономический подъём приводит к росту занятости, сокращению инфляции, увеличению ВНП и так продолжается до тех пор, пока изменение конъюнктуры рынка и ряда экономических характеристик не приведёт к замедлению роста, затем остановке и движению вспять рассматриваемых показателей. studfile.net
• Эффект паутины. studfile.net Экономические показатели реагируют на изменение экономических условий с запаздыванием. studfile.net Например, большая цена сельхозпродукции в прошедшем году вызовет, скорее всего, её перепроизводство в текущем году, а, следовательно, цена на неё снизится. studfile.net
• Ошибки спецификации. studfile.net Неучёт в модели какой-либо важной объясняющей переменной либо неправильный выбор формы зависимости обычно приводят к системным отклонениям точек наблюдений от линии регрессии. studfile.net
• Сглаживание данных. studfile.net Данные по некоторому продолжительному временному периоду получают усреднением данных по составляющим его подынтервалам. studfile.net

Автокорреляция помогает анализировать, насколько текущие значения данных зависят от предыдущих значений. investfuture.ru Если не учитывать автокорреляцию в анализе данных, можно получить искажённые результаты и неверные выводы. investfuture.ru