Стандартное отклонение является ключевым показателем для оценки риска инвестиций, потому что оно измеряет, насколько доходность портфеля отклоняется от его средней доходности. 1

Чем выше стандартное отклонение, тем больше колебания доходности и, следовательно, выше риск. 1 Если активы имеют высокое стандартное отклонение, это свидетельствует о значительных колебаниях их доходности, что увеличивает риск потерь для инвестора. 1

Низкое значение стандартного отклонения означает, что годовые доходности лежат вблизи среднего значения и риск от вложения в актив невелик. 5

Кроме того, стандартное отклонение используется в различных финансовых моделях, таких как модель оценки капитальных активов (CAPM) и модель Шарпа, которая помогает оценивать эффективность портфеля с учётом его риска. 1

Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.