Среднеквадратическое отклонение важно в техническом анализе финансовых рынков, потому что позволяет оценить волатильность цен активов — разницу между средним значением цены и её реальными уровнями в различные моменты времени. 1

Чем выше волатильность, тем выше риск. 3 Например, цены волатильных активов за один день могут значительно расти или падать, что влияет на стоимость портфеля инвестора. 3

Вот ещё несколько причин, почему среднеквадратическое отклонение важно в техническом анализе финансовых рынков:

• Определение уровня рисков при инвестициях. 1 При работе с портфелем активов для определения общего риска инвестирования рассчитывают стандартное отклонение для каждого инструмента, а затем вычисляют общее значение с учётом веса активов в портфеле и связи между ними. 1
• Расчёт показателей эффективности инвестирования. 1 Например, на основе среднеквадратического отклонения рассчитывается коэффициент Шарпа, который показывает соотношение доходности актива на единицу риска. 3
• Измерение волатильности цен на рынке в трейдинге. 1 Для трейдеров, которые используют этот показатель в торговых системах, создают индикатор стандартного отклонения, который входит в комплект поставки практически всех известных торговых платформ. 1