Почему среднеквадратическое отклонение важно в техническом анализе финансовых рынков?

Среднеквадратическое отклонение (стандартное отклонение) важно в техническом анализе финансовых рынков, потому что оно позволяет оценить волатильность цен активов — насколько велика разница между средним значением цены и её реальными уровнями в различные моменты времени. www.finam.ru

Чем выше волатильность, тем выше риск. journal.tinkoff.ru Например, цены волатильных активов очень изменчивы и за один день могут значительно расти или падать, что влияет на стоимость портфеля инвестора. journal.tinkoff.ru

Стандартное отклонение также используется для определения уровня рисков при инвестициях. www.finam.ru Например, на его основе рассчитывается коэффициент Шарпа, который показывает соотношение доходности актива на единицу риска. journal.tinkoff.ru

В трейдинге стандартное отклонение цен активов помогает измерять волатильность и строить торговые системы. www.finam.ru Индикаторы и графические объекты, построенные на его основе, позволяют получить достоверные торговые сигналы. www.finam.ru