Среднеквадратичное отклонение важно для оценки точности инвестиционных портфелей, потому что оно позволяет определить уровень рисков при инвестициях. 1

Этот показатель отображает волатильность цен активов в течение выбранного периода и измеряет, насколько цена в среднем отклоняется от своей средней цены. 13 Чем больше среднеквадратичное отклонение, тем выше неопределённость в величине финансового показателя и, следовательно, выше риск. 5

При работе с портфелем активов для определения общего риска инвестирования рассчитывают стандартное отклонение для каждого инструмента, а затем вычисляют общее значение с учётом веса активов в портфеле и связи (ковариации или коэффициента корреляции) между ними. 1

Также среднеквадратичное отклонение используется для расчёта показателей эффективности инвестирования, например, коэффициентов Шарпа и Сортино. 1