Почему среднеквадратическое отклонение важно для оценки точности инвестиционных портфелей?

Среднеквадратичное отклонение важно для оценки точности инвестиционных портфелей, потому что оно позволяет определить уровень рисков при инвестициях. www.finam.ru

Этот показатель отображает волатильность цен активов в течение выбранного периода и измеряет, насколько цена в среднем отклоняется от своей средней цены. www.finam.ru www.tbank.ru Чем больше среднеквадратичное отклонение, тем выше неопределённость в величине финансового показателя и, следовательно, выше риск. elibrary.sgu.ru

При работе с портфелем активов для определения общего риска инвестирования рассчитывают стандартное отклонение для каждого инструмента, а затем вычисляют общее значение с учётом веса активов в портфеле и связи (ковариации или коэффициента корреляции) между ними. www.finam.ru

Также среднеквадратичное отклонение используется для расчёта показателей эффективности инвестирования, например, коэффициентов Шарпа и Сортино. www.finam.ru