Почему случайные блуждания считаются более точными моделями в финансовом анализе, чем традиционные подходы?

Случайные блуждания считаются более точными моделями в финансовом анализе, чем традиционные подходы, по нескольким причинам:

• Невозможность прогнозирования на основе прошлых данных. www.gatenode.org investfuture.ru Теория случайного блуждания утверждает, что изменения цен на активы происходят случайным образом и не поддаются предсказанию. investfuture.ru Это означает, что прошлые движения цен не могут быть использованы для прогнозирования будущих, так как они не следуют определённым закономерностям. investfuture.ru
• Учёт множества факторов. cyberleninka.ru На цены финансовых активов влияют спекулятивные стратегии профессиональных участников рынка, поступающая информация экономического и политического характера, мотивационные характеристики продавцов и покупателей. cyberleninka.ru Учесть всё это в рамках линейных математических моделей невозможно. cyberleninka.ru
• Подчёркивание неопределённости и рисков. investfuture.ru Теория случайного блуждания стала основой для многих финансовых моделей и стратегий, подчёркивая неопределённость и риск, с которыми сталкиваются инвесторы на рынках. investfuture.ru
• Помощь в принятии рациональных решений. investfuture.ru Понимание того, что рынок может быть непредсказуемым, может помочь инвесторам принимать более рациональные решения. investfuture.ru Например, вместо того чтобы пытаться предсказать краткосрочные колебания цен, инвесторы могут сосредоточиться на долгосрочных инвестициях и диверсификации своего портфеля, что может снизить риски. investfuture.ru