Правило трёх сигм используется в финансовой аналитике для оценки волатильности — показателя, который показывает, насколько отклоняются темпы роста или падения бумаг (доходность) от среднего значения за рассматриваемый период. 13

Согласно правилу трёх сигм, практически все значения нормально распределённой случайной величины лежат в интервале от -3 до +3 стандартных отклонений, то есть не отклоняются от математического ожидания более чем на 3 СКО. 12

Таким образом, правило трёх сигм помогает рассчитать изменчивость активов и оценить риски. 1 Чем выше волатильность, тем выше риски, но и выше доходность. 1

Также среднеквадратическое отклонение, к которому относится правило трёх сигм, используется в модели Марковица для составления оптимального портфеля с минимальным риском и максимальной доходностью. 1