Почему правило трех сигм используется в финансовой аналитике?

Правило трёх сигм используется в финансовой аналитике для оценки волатильности — показателя, который показывает, насколько отклоняются темпы роста или падения бумаг (доходность) от среднего значения за рассматриваемый период. bcs-express.ru ru.wikipedia.org

Согласно правилу трёх сигм, практически все значения нормально распределённой случайной величины лежат в интервале от -3 до +3 стандартных отклонений, то есть не отклоняются от математического ожидания более чем на 3 СКО. bcs-express.ru empirix.ru

Таким образом, правило трёх сигм помогает рассчитать изменчивость активов и оценить риски. bcs-express.ru Чем выше волатильность, тем выше риски, но и выше доходность. bcs-express.ru

Также среднеквадратическое отклонение, к которому относится правило трёх сигм, используется в модели Марковица для составления оптимального портфеля с минимальным риском и максимальной доходностью. bcs-express.ru

Пользователь

Время добавления