Почему перед экспирацией фьючерсов и опционов возрастает волатильность?

Перед экспирацией фьючерсов и опционов возрастает волатильность, потому что трейдеры проводят ребалансировку позиций или закрывают их. www.binance.com Это приводит к повышенной волатильности цен как на рынке деривативов, так и для базового актива. www.binance.com

Некоторые причины роста волатильности перед экспирацией:

• Спекулятивные действия трейдеров. alfabank.ru Они закрывают фьючерсные контракты досрочно, чтобы получить спекулятивную прибыль. alfabank.ru
• Действия держателей опционов. alfabank.ru Держатели опционов на базовые активы с низкой ликвидностью могут подталкивать цену на них. alfabank.ru
• Действия крупных игроков. alfabank.ru bcs-express.ru Владельцы фьючерсов могут резко закрывать позиции, чтобы увеличить ценовой разрыв между производным инструментом и базовым активом. alfabank.ru
• Компенсация убытков. alfabank.ru Трейдеры, которые ушли в минус, стараются компенсировать убытки при помощи противоположных производных инструментов по главному активу. alfabank.ru

Важно помнить, что торговля финансовыми инструментами связана с рисками, перед принятием решений рекомендуется проконсультироваться со специалистом.