Почему невозможно создать идеально диверсифицированный рыночный портфель?

Создание идеально диверсифицированного рыночного портфеля невозможно по нескольким причинам:

• Системные риски. 1 Диверсификация не защищает от кризиса в экономике или мировых проблем. 1 Если рынки в панике по всем направлениям, только незначительная часть активов будет давать плюс, который вряд ли сможет перекрыть основной убыток. 1
• Зависимость активов. 5 Даже если компании в портфеле занимаются разным бизнесом, они могут зависеть от одного показателя: рынка сбыта, курса валют, стоимости продукции и других факторов. 5
• Избыточная диверсификация. 2 Слишком большое количество активов делает управление портфелем сложным и может снизить доходность. 2
• Переоценка одной отрасли. 2 Инвестирование в активы одного сектора повышает риски при падении данного сектора. 2
• Игнорирование ликвидности. 2 Недостаток ликвидных активов может привести к трудностям при необходимости быстрой продажи актива. 2

Перед инвестированием важно определить финансовые цели и уровень допустимого риска. 2 Рекомендуется обратиться к финансовому специалисту.