Почему корреляция Пирсона является популярным инструментом в финансовых анализах?

Корреляция Пирсона популярна в финансовых анализах, потому что помогает выявить взаимосвязи между переменными, что позволяет принимать обоснованные инвестиционные решения. 4

Некоторые области применения корреляции Пирсона в финансах:

• Анализ финансовых активов. 2 Корреляция между различными активами используется для построения диверсифицированных портфелей. 2 Активы с низкой или отрицательной корреляцией позволяют снизить общий риск портфеля. 2
• Макроэкономический анализ. 2 С помощью корреляции Пирсона изучают взаимосвязи между такими показателями, как ВВП, инфляция, безработица, процентные ставки. 2
• Кредитный скоринг. 2 Определяют переменные, коррелирующие с вероятностью дефолта заёмщика. 2

Однако у корреляции Пирсона есть ограничения: он измеряет только линейные отношения и чувствителен к выбросам, которые могут исказить результаты. 4