Почему коэффициент вариации важен для анализа рыночных рисков?

Коэффициент вариации важен для анализа рыночных рисков, потому что он позволяет:

• Сравнить риски разных классов активов. 1 Акции, облигации, недвижимость могут иметь разную доходность, но коэффициент вариации позволяет объективно сравнить их риск относительно ожидаемого дохода. 1
• Диверсифицировать портфель. 1 Анализируя коэффициент вариации различных ценных бумаг, можно составить оптимальный портфель с предсказуемым соотношением риска и доходности. 1
• Оценить волатильность. 1 Высокий коэффициент вариации (более 30%) может сигнализировать о нестабильности актива и необходимости хеджирования рисков. 1

Кроме того, коэффициент вариации позволяет сравнить степень разброса значений в разных наборах данных, даже если они имеют разные единицы измерения или масштабы. 3