Почему коэффициент вариации важен для анализа рыночных рисков?

Коэффициент вариации важен для анализа рыночных рисков, потому что он позволяет:

• Сравнить риски разных классов активов. sky.pro Акции, облигации, недвижимость могут иметь разную доходность, но коэффициент вариации позволяет объективно сравнить их риск относительно ожидаемого дохода. sky.pro
• Диверсифицировать портфель. sky.pro Анализируя коэффициент вариации различных ценных бумаг, можно составить оптимальный портфель с предсказуемым соотношением риска и доходности. sky.pro
• Оценить волатильность. sky.pro Высокий коэффициент вариации (более 30%) может сигнализировать о нестабильности актива и необходимости хеджирования рисков. sky.pro

Кроме того, коэффициент вариации позволяет сравнить степень разброса значений в разных наборах данных, даже если они имеют разные единицы измерения или масштабы. 1-fin.ru