Почему белый шум считается важным инструментом в анализе финансовых рынков?

Белый шум считается важным инструментом в анализе финансовых рынков, потому что это случайный набор некоррелированных переменных, то есть наличие или отсутствие любого явления не имеет причинно-следственной связи с каким-либо другим явлением. www.thoughtco.com

Многие статистические исследования фондовых рынков пришли к выводу, что, хотя направление движения рынка может быть не совсем случайным, его настоящее и будущее направления очень слабо коррелируют. www.thoughtco.com

Белый шум полезен в трейдинге, так как когда из графика цены будут извлечены все рациональные составляющие, то останется в ней только белый шум. chechet.org На нём можно протестировать торговые техники входа и выхода. chechet.org

Также с помощью белого шума можно моделировать «синтетический» ряд и генерировать статистику для некоторых параметров конкретных моделей, что помогает улучшить модели и тем самым повысить точность прогнозов. distrland.blogspot.com