Каковы риски стратегии carry trade и способы их снижения?

Некоторые риски стратегии carry trade:

• Валютный риск. ru.tradingview.com bcs-express.ru Если заёмный актив внезапно укрепляется по отношению к инструменту, в который инвестировано, прибыль может «испариться» или даже обернуться убытками. ru.tradingview.com
• Риск изменения процентных ставок. bcs-express.ru При росте рыночных ставок облигации снижаются в цене. bcs-express.ru Для carry-трейдера такая ситуация чревата дополнительными издержками в случае продажи облигаций раньше срока погашения. bcs-express.ru
• Риск дефолта заёмщика. www.tbank.ru Слабая экономика, дефицит бюджета и низкие золотовалютные резервы могут привести к дефолту заёмщика. www.tbank.ru
• Риск внезапного изменения денежно-кредитной политики. www.tbank.ru Внезапное снижение ключевой ставки центральным банком страны-заёмщика приведёт к снижению доходности или даже к убыточному carry trade. www.tbank.ru

Способы снижения рисков стратегии carry trade:

• Диверсификация риска. www.tbank.ru Инвесторы вкладываются сразу в несколько валютных пар. www.tbank.ru
• Использование инструментов валютного хеджирования. bcs-express.ru Это могут быть фьючерсы, опционы или другие производные финансовые инструменты. bcs-express.ru
• Приобретение кредитного дефолтного свопа (CDS). www.tbank.ru Так можно застраховаться от дефолта заёмщика. www.tbank.ru

Перед использованием стратегии carry trade рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом, чтобы тщательно просчитать все доходы, расходы и сопутствующие риски. bcs-express.ru